Рисунок 4.2 Ценовой график фьючерса E-Mini на фондовый индекс S&P 500. Что можно сделать больше денег, если продержаться до закрытия. «Секрет» в том, что чем меньше временной масштаб трейдинга, тем меньше денег вы сделаете. Рисунок 2.20 Относительные изменения при подъеме цены. Вы можете уклониться от безумия графиков, затаившись вне игры, осторожно ожидая истощения диапазонов.
Структура рынка и управление капиталом
В своем труде этой теме он выделил отдельную главу, где аргументировано доказывает, что анализировать можно и нужно. Сомневаюсь в том, что до середины 1980-х годов кто-нибудь имел четкое представление о механизме функционирования рынков. Несомненно, нам было известно о трендах, о перекупленности и перепроданности, о нескольких графических моделях, сезонных воздействиях, фундаментальных факторах и т.
- Эта стратегия приносит 68312$, делая дополнительные 30000$ и увеличивая на 71$ нашу чистую прибыль на сделку.
- Я списал 50$ на комиссионные (как и для всех других результатов, представленных в этой книге).
- Большие величины разницы между открытием и закрытием вызываются большими величинами движений от открытия к минимуму.
- Более того, деньги были не мои – человек, с которым я раньше никогда не был знаком, попросил меня инвестировать их.
В точке, которую я отметил, данные говорят, что приблизительно в 87 процентах случаев мы будем закрываться выше открытия, если разница между открытием и минимумом меньше 20 процентов диапазона дня. Краткосрочная торговля, а в пределе – дэйтрейдинг, это вид активных спекуляций, мастером которых является Ларри Вильямс, публично превративший в течение года, на соревновании $10K в $1.1М. Автор предлагает основы надежной и выгодной краткосрочной торговли, раскрывая преимущества и недостатки этого столь плодотворного, но все же, потенциально опасного предприятия. Краткосрочная торговля – подход, применяемый большинством трейдеров при игре на рынке. Этот метод делает возможным самые крупные финансовые доходы, но одновременно он сложнейший вызов, требующий постоянного внимания и бдительности, а также очень строгого планирования.
ЧИТАТЬ КНИГУ ОНЛАЙН: Долгосрочные секреты краткосрочной торговли
Обнаружить их несложно, поскольку их ценовые пики и минимумы выходят за пределы пика и минимума предыдущего дня. Когда случаются такие дни (а происходит это приблизительно в 3 процентах случаев), мы должны исследовать ценовой поток в продолжение такого дня, проследив, каким образом цена двигалась от цены открытия к цене закрытия. В уже упомянутом исследовании торговых сессий было 3487 внешних дней, что позволило предположить, что они не столь часты, как внутренние дни, но все же составляют почти 7 процентов от всего количества торговых дней. Показанный на Рисунке 2.19 график фьючерсов на соевые бобы служит еще одним примером той же самой формации. Сразу же бросается в глаза, что в большинстве случаев широкие диапазоны имеют место в дни, когда рынок открывается у одной границы диапазона, а закрывается у противоположной.
Таблица 1.2 Товарные фьючерсы. Количество закрытий с превышением после однократного и двукратного закрытия вниз
По мере движения по шкале вправо, чем дальше ниже нулевой линии оказываются ценовые точки, тем меньше положительных ценовых точек, которые мы видим выше нулевой линии. Ларри Вильямс – самый известный спекулянт в сфере краткосрочных сделок. Имея совсем немного денег, он умудрился сколотить огромное состояние. Родился в бедной семье, с самого раннего детства пытался заработать на карманные расходы. За год работы он из десяти тысяч долларов сделал миллион.
Дни нижненаправленных больших диапазонов открываются у максимума дня и закрываются близко к минимуму. В любой данный день диапазон цены товарного фьючерса способен на все, что угодно. Но в любом периоде времени, который вы пожелаете изучить, можно заметить четкую, точную созвучность в поведении диапазонов. Во все времена и на всех рынках диапазоны колеблются – и это очень важно – от серии малых диапазонов к кластеру больших диапазонов.
- Во-первых, существует то, что мы называем внутренний день (inside day).
- Нам остается лишь определиться с некой формой защитного стоп-ордера в случае, если сделка будет протекать не по желательному для нас сценарию, и цена не сможет переписать предыдущий среднесрочный максимум.
- Г-н Вильяме публикуется в таких изданиях, как Barren’s, The Wall Street Journal, Forbes и Fortune, является одним из наиболее широко цитируемых и авторитетных консультантов в течение последних двадцати пяти лет.
- Рисунок 2.20 Относительные изменения при подъеме цены.
- Подобным образом, краткосрочный максимум фиксируется, когда день (или бар) имеет меньшие бары с обеих сторон.
Если позиция короткая (шорт) и цены уходят намного выше открытия в дни, когда ожидается сильное закрытие вниз, уходите с рынка. Не пытайтесь продавать во время больших скачков выше цены открытия в дни, когда ожидается сильное закрытие вниз. Цикл продолжает повторять себя из года в год; за малыми диапазонами следуют большие диапазоны, за большими диапазонами следуют малые диапазоны. Это как часовой механизм, и в нем основной ключ к прибыльной краткосрочной торговле. Эти прогнозы разрабатываются на основании скрупулезного анализа данных за достаточно долгий период времени, моделей ценовых движений в отдельные годы, а также того, что принято называть рыночными циклами. Затем я комбинирую полученные результаты, если угодно – смешиваю, и выдаю полученную смесь в качестве прогноза на каждый год.
Долгосрочные секреты краткосрочной торговли читать онлайн – Ларри Вильямс
Представленные здесь таблицы могут быть воспроизведены на любом свободно торгуемом рынке, иллюстрируя универсальную истину относительно того, как в среднем проявляет себя торговля в течение какого-либо данного дня. Да, вы иногда увидите дни с большим диапазоном, гуляющим по обе стороны от открытия, но это исключение, а не правило. Не везение приносит мне мои прибыльные сделки, они возникают из таблиц, обеспечивающих рост шансов в мою пользу.
Торгуем, как Ларри!
Поскольку сейчас нашей задачей является выявление краткосрочных точек колебаний, мы просто проигнорируем внутренние дни и возможные краткосрочные точки, которые они генерируют. Внутренний день означает вступление рынка в фазу перенасыщенности и шансы на продолжение текущего колебания невелики; в таких случаях лучше взять паузу и воздержаться от использования внутреннего дня в процессе идентификации. Если вы уже начали изучение рынков, то знаете – это визуальный мир, в котором преобладают ценовые графики.
Цены скачут сами по себе и наши графики становятся беспорядочными, потому что на человеческие эмоции влияют новости и брокеры со своими намеками о предстоящем немедленном буме или обвале. Моя карьера трейдера началась в Портленде (штат Орегон), где я познакомился с брокером из компании Merrill Lynch, полагавшим, что вместе мы могли бы делать неплохие деньги. Парень сделал хорошие деньги на комиссионных, а я потерял деньги.
Все ужасные истории, которые вы слышали о торговле товарными фьючерсами, подлинные. Многие люди, сделав один-единственный неправильный ход, оказывались полностью уничтоженными. И дело тут вовсе долгосрочные секреты краткосрочной торговли не в рынке и не в том, что трейдер принял плохое решение.
Одна из лучших книг о торговле на бирже..
Имейте в виду, что такие сигналы не появляются каждый день. Для работы с этой ценовой формацией трейдеру потребуется недюжинное терпение. Помимо всего прочего, модель допускает одновременное отслеживание нескольких акций и фьючерсов и выбор оптимальных моделей среднесрочных максимумов и минимумов.
Читать онлайн бесплатно Долгосрочные секреты краткосрочной торговли, автор Ларри Вильямс
Однако и сегодня решение этой задачи все еще впереди. Поэтому невозможно сказать, на какой, черт возьми, цикл мы должны делать наши ставки в тот или иной момент времени. Но еще большую проблему представляет собой проблема величины движения. Торговля под вторым с конца краткосрочным минимумом (вышеупомянутый стоп-ордер размещается на текущем минимуме, если у вас действительно бычий настрой). По мнению многих, здесь могут пригодиться соотношения Фибоначчи, но я так не думаю.
В нашей библиотеке Вы имеете возможность скачать книгу Долгосрочные секреты краткосрочной торговли Ларри Вильямс или читать онлайн в формате epub, fb2, pdf, txt, а также можете купить бумажную книгу в интернет магазине партнеров. Существует несколько способов измерения этой величины. Вы могли бы использовать средний диапазон для некоторого числа последних дней, различных точек разворота и т. Вообще говоря, я нашел, что использование одного лишь вчерашнего диапазона для сравнения волатильности просто творит чудеса.
Моим первым шагом в стремлении обрести чувство собственного достоинства было участие в спортивных состязаниях. Но это чувство самоутверждения возникало только во время игры. Я, бывало, лежал без сна в постели, мечтая и строя планы, как добиться лучшей жизни, размышляя, как некоторые люди, владеющие большими домами, достигли успеха.
